Beschreibung

Nicole van de Locht untersucht mit Hilfe der risikoneutralen Dichtefunktion, ob ein Peso-Problem die empirisch beobachtete Abweichung von der ungedeckten Zinsparitt beim US-Dollar/Euro-Wechselkurs erklren kann. Auáerdem analysiert die Autorin statistische Eigenschaften der risikoneutralen Dichtefunktion wie die Prognosefhigkeit im Vergleich zu bisher hufig verwendeten Prognosemodellen und die Grangerkausalittsbeziehung zu Wechselkursrenditen.

Rezensionen ( 0 )
Once a month we give presents to the most active reader.
Post more reviews and get a reward!
Zitate (0)
Sie können als Erste ein Zitat veröffentlichen.
Top